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라임 자펀드 3개 전액손실…모펀드 2개 손실률 46%, 17%

  • [데일리안] 입력 2020.02.14 10:58
  • 수정 2020.02.14 11:05
  • 이미경 기자 (esit917@dailian.co.kr)

환매중단펀드 플루토 46%, 테티스 17% 손실

ⓒ라임자산운용ⓒ라임자산운용

대규모 환매 중단이 결정된 라임 펀드 가운데 전액 손실 펀드가 속출했다.


라임자산운용이 환매를 중단한 1조6700억원 규모의 사모펀드 가운데 증권사와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺어 레버리지를 일으킨 29개 자펀드에 대한 손실액이 큰 것으로 나타났다.


14일 라임자산운용은 삼일회계법인의 실사결과를 바탕으로 펀드 기준 가격을 조정해 발표했다. 이날 3개의 모펀드 가운데 2개 펀드 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 자(子)펀드 손실률 규모를 공개했는데 일부 자펀드들은 전액손실로 나타났다.


사모사채 위주의 ‘플루토 FI D-1호’는 -46%, 코스닥 전환사채(CB) 등 메자닌을 주로 담은 ‘테티스 2호’는 -17%가 예상된다.‘플루토 FI D-1호’는 환매중단 규모가 9373억원에 이른다. ‘테티스 2호’(2424억원)보다 환매 중단 규모가 4배가량 큰데다 손실률이 46%에 이르고 있어 논란이 예상된다.


이 가운데 TRS를 사용한 자펀드 중 라임 AI 스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 발생했다. 특히 이 상품들은 TRS 레버리지 비율이 100%로 총 472억원 규모다. TRS를 사용한 펀드인 AI프리미엄 펀드 2개(197억원)도 손실률이 최대 -78%로 추정된다.


라임자산운용 측은 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유에 대해 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였다"며 "증거금보다 편입자산 가치가 더 하락하면서 전액 손실 가능성이 있다"고 전했다.


이로써 투자자들의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 커지게됐다. AI프리미엄 등 TRS를 사용한 다른 경우 역시 최대 97%까지 손실이 발생할 가능성이 크다고 라임측은 밝혔다.


앞서 삼일회계법인은 펀드 평가액이 9373억원인 플루토 펀드에 대해서는 회수율을 50~65% 범위로 제시했고 2424억원 규모의 테티스 펀드에 대해서는 58~77%를 제시했다.

‘플루토 TF-1호(무역금융 펀드)’에 대해서는 삼일회계법인의 실사 결과가 빠르면 이달 말 나올 예정이다.

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